2008年9月27日，吳費曼出生於中國香港，因為吳鎮宇很喜歡美國物理學家理察·費曼（Richard Feynman），同時也希望自己兒子也能成為對社會有貢獻的人，故起了英文名Feynman（費曼）。父親是香港影星吳鎮宇，母親王麗萍以前是新加坡模特、演員。